B3 lança novo índice de debêntures elegíveis para garantia na Câmara B3

A B3 anunciou o lançamento do Índice de Debêntures Ultra Qualidade DI B3, um novo referencial para acompanhar o desempenho médio das debêntures que podem ser utilizadas como garantia na Câmara B3. O índice é composto por títulos com remuneração baseada no DI (depósito interbancário) acrescido de um spread e busca oferecer maior transparência e padronização ao mercado de renda fixa.

A criação do índice ocorre após a decisão da B3, em dezembro de 2024, de permitir o uso de debêntures como garantia em operações, ampliando o conjunto de ativos aceitos para cobertura de margem de risco. A metodologia do novo índice reflete os pagamentos de eventos financeiros, como juros e amortizações, além de eventuais resgates ao longo do tempo.

A carteira do índice inclui debêntures precificadas pela B3 e que atendem a critérios específicos, como serem elegíveis para depósito em garantia, possuírem remuneração atrelada ao DI + spread e terem prazo de vencimento superior a um mês no momento do rebalanceamento. Ficam excluídas debêntures perpétuas, conversíveis, permutáveis, de emissores ligados à B3 ou de empresas em recuperação judicial.

Com rebalanceamento mensal e prazo médio superior a 720 dias, o novo índice reforça a estratégia da B3 de expandir o mercado de renda fixa no Brasil. Além de servir como referência para investidores, ele poderá ser utilizado para o desenvolvimento de novos produtos financeiros, como ETFs e contratos futuros. Segundo Ricardo Cavalheiro, superintendente de Índices da B3, a iniciativa representa mais um avanço na diversificação do mercado de capitais.

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